こんにちは。shutonです。

チャート分析法オシレーター系第二弾

「ストキャスティクス」についてです。

ストキャスティクスってなんだよと思った

そこのあなた。

しっかり解説するのでしっかり最後までご覧ください。

株価の上昇や下落で

このタイミングは買いなのか売りなのか

判断するツール欲しいなと思いますよね。

それを実現するのが

「ストキャスティクス」です。

ストキャスティクスとは

株価の

「売られ過ぎ」

「買われ過ぎ」を

判断する指標の一つで

一定期間の価格のレンジの中で

直近の終値が相対的に

どこに位置するかを見ます。

ストキャスティクスの種類

ストキャスティクスは３つの線で

構成されています。

・％K

・％D

・％SD

%Kは一定期間における

最高値から最安値までの範囲の中で

直近の終値がどの位置にあるかを見る指標です。

%Dは%Kを移動平均化し動きを平滑化した指標です。

SLOW%Dは、%Dを一定期間(一般的に3日間)平均化した指標です。

それぞれの求め方は

％K＝（C－L5）÷（H5－L5）×１００（％）

C：直近の終値

L５：期間5日間の最安値

H５：期間5日間の最高値

％D＝（H3÷L3）×１００（％）

H３：（C－L5）の期間3日間の合計

L３：（H5－L５）の期間3日間の合計

H：期間5日間の最高値

％SD=期間3日間の％D÷３

で求めることができます。

すなわち数値が0～100の間で推移します。

ストキャスティクスの種類は

動きの速い「ファースト」(%K・%D)と

動きの緩やかな「スロー」(SLOW%D)があります。

設定方法

ファーストの場合

→SD線を１

スローの場合

→SD線を３

に設定します。

ストキャスティクスの使い方

ボックス相場のような一定のレンジ内の

価格変動や相場のトレンド転換時に

非常に明確なサインを発します。

チャート上では先行する%K線と

%Kを移動平均化することにより

遅行する%D線の動きが異なる2本の線を表示します。

その水準やクロスの仕方から

相場の転換点や買われすぎ、売られすぎの

売買タイミングを探すことを目的とします。

SLOW%Dは、遅行性がありますが

%Kと%Dよりダマシが少ないのが特徴です。

大幅な値動きをする相場の場合

上下に張り付いてしまい役に立たなかったり

%Kと%D線の動きは早く

ダマシが発生しやすいため

よりゆったりとした動きをするSLOW%Dを

使用するとダマシを少なくすることができます。

使用期間

期間は9日間が一般的ですが

投資スタンスによって変化させて使用します。

日足　　　9日　25日
週足　　　9週　13週

ベースは上記した通りです。

売買ポイント

こちらではストキャスティクスの

売買ポイントについて

説明します。

①買われ売られすぎポイント

②クロスポイント

③ダイバージェンスの発生

大きく３ポイントに分けて考えることができます。

ひとつずつ解説していきます。

①買われすぎ売られすぎポイント

一般的に%Kと%Dが

20%もしくは30%以下で

売られ過ぎ

%Kと%Dが

80%もしくは70%以上で

買われ過ぎ

とされています。

このポイントに差し掛かった時に

逆張り

を行うことです。

しかしこの場合

さらに上に上がり続けたり

さらに下に下がり続けたりする場合が

あるので注意が必要です。

この場合〇下部分が９０をタッチ後下げています。

９０に逆張りを入れておけばよかったことがうかがえます。

②クロスポイント

二つ目は％K、％D、％SDの

いずれかのクロスポイントを

売買シグナルとすることです。

・％Dと％SDのクロス

％Dが％SD下から上抜けで

買いシグナル

％Dが％SD上から下へ抜ければ

売りシグナル

・%Kが%Dとクロス

%Kが%Dを上抜ける時

買いシグナル

%Kが%D下抜けする時

売りシグナル

ととらえることです。

K線が青色　D線が赤色です。

〇したところはK線が上抜けしてます。

③ダイバージェンス

「ダイバージェンス」は

価格推移とストキャスティクスの

逆行現象をとらえて

逆張りで仕掛ける方法です。

トレンドの転換期に起こることが多く

そこに合わせた

逆張りが有効です。

ストキャスティクスの注意点

どのような指標にも言えることですが

注意点があります。

①ストキャスティクスだけで仕込み切らない

②明確なトレンドにおいて効果を発揮しない

→オシレーター系指標はトレンドに弱いです。

まとめ

・直近の終値を相対的に表す

・三つの線と二つの種類

動きの速い「ファースト」(%K・%D)

動きの緩やかな「スロー」(SLOW%D

・売買ポイントは３ポイント

①買われすぎ売られすぎポイント

②クロスポイント

③ダイバージェンスの発生

・注意点は２ポイント

①ストキャスティクスだけで仕込み切らない

②明確なトレンドにおいて効果を発揮しない

読んでいただきありがとうございました。

何度も言わせていただいていますが

複数のテクニカル指標を

利用してください。

これだけはshutonとの約束です。

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チャート分析法　ストキャスティクス編