みなさんこんにちは。shutonです。
チャート分析法もテクニカル指標を
説明する段階に入ってきました。
知識のアウトプットは何よりも有益で
インプットの5倍は重要だと考えています。
本記事では
移動平均線を進化させ
売買タイミングを簡単に判断できるようにした
人気の分析方法。
MACD
について書かせていただきます。
目次
MACDとは
MACDは
Moving Average Convergence Divergence
の頭文字をとったものです。
日本語では、
「移動平均収束発散法」
と小難しい呼ばれ方をされています。
1979年にジェラルド アペルによって
開発されたテクニカル分析です。
その内容はといいますと
MACDとそれを単純移動平均化した
シグナルの2本のラインを用いることで
相場の周期とタイミングを捉える指標です。
MACDの傾きから
トレンドの方向性を見るといった利用方法もあります。
ダマシが少なく使いやすいので
人気のテクニカル指標です。
MACDの求め方
MACDは
・MACD＝短期EMA－長期EMA
※EMA：指数平滑移動平均
EMAについては
移動平均線の記事を参照ください。
・シグナル＝MACDの単純移動平均線
※単純移動平均を用いるのが一般的ですが
指数平滑移動平均線を用いる場合もあります。
短期平均の期間が12日
長期平均の期間が26日
シグナルの平均期間は9日
を利用する場合が多いです。
MACDとシグナルの推移をグラフ化し
その位置関係からトレンドを
読むのがMACDを活用した投資手法です。
MACDの見方・使い方
MACDについての基礎知識が付いたところで
早速MACDの見方を解説します。
売買ポイント
MACDの売買ポイントを
見つけることは容易です。
皆さん大好き
ゴールデンクロス
デッドクロス
を見つけるだけです。
MACDが青のライン
シグナルが赤のライン
MACDの場合
MACDがシグナルを上抜け
ゴールデンクロス
MACDがシグナルを下抜け
デッドクロス
となります。
赤の棒グラフは
MACDヒストグラムという指標で
MACDとシグナルがどれだけ離れているかを
棒グラフで表した指標です。
0ラインを中心に
下側に出ている場合は
シグナルがMACDより上に推移し
上側に出ている場合は
シグナルがMACDより下に推移します
※０ライン
MACD－シグナル＝０のことです
それでは確認していきましょう。
丸で囲んだところを
見てみてください。
ゴールデンクロスしています。
無論、ヒストグラムも
増加しています。
次の図をご覧ください。
デッドクロスしています。
ヒストグラムは
マイナスです。
先ほどの二つの図を
覚えていて下さい。
実際のチャートを追加します。
先ほどのクロスしていた点で
急激な変化が
起こっていることが分かると思います。
以上からわかることは
ゴールデンクロス
買いサイン
デッドクロス
売りサイン
ということです。
ヒストグラムについては
０ラインを基準に
＋なら買いサイン
上昇トレンド
－なら売りサイン
下降トレンド
であるということです。
またそれに加え
大きなトレンドが発生している時
MACDが相場の流れと逆行した場合は
天井や底に近いことを示します。
MACDの注意点
MACDにも欠点や注意点があります。
どの指標にも言えることですが
一つの指標だけを
頼りにして
トレードするのはやめましょう
①横ばい相場
横ばい相場では
だましが非常に出やすいです。
※だましとは
横ばいの相場中に
急な動きと同じ予想に反して
価格が急転してしまう状況をダマシと呼びます。
②緩やかな相場
緩やかな相場では
買いサインや売りサインが
出ていてもサインとして
働かない場合があります。
③移動平均線を利用
移動平均線を利用しているため
急激な動きに
対応できません。
ダイバージェンス事象
高値、安値圏で価格が以前の
高値(安値)よりも上昇(下降)しているにも関わらず
以前の高値(安値)をつけた時の水準よりも下(上)に
位置している現象のことです。
例
①MACDは前回より底ではない
価格は底
大きく反発して上昇
②MACDは前回より低い天井
価格は最高値更新
その後下落
まとめ
- MACDとは移動平均線を応用したもの
- MACDがシグナルを上抜け
→ゴールデンクロス
- MACDがシグナルを下抜け
→デッドクロス
- 横ばい相場、緩やかな相場では注意
読んでいただきありがとうございました。
MACDについて理解することはできましたでしょうか？
これからも毎日テクニカル指標について
投稿続けていきます。
コメントお待ちしています。
ぜひ他の投稿もご覧ください。
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