チャート分析法 ストキャスティクス編

チャート分析法 ストキャスティクス編 チャート分析

こんにちは。shutonです。

チャート分析法オシレーター系第二弾

「ストキャスティクス」についてです。

ストキャスティクスってなんだよと思った

そこのあなた。

しっかり解説するのでしっかり最後までご覧ください。

 

株価の上昇や下落で

このタイミングは買いなのか売りなのか

判断するツール欲しいなと思いますよね。

それを実現するのが

「ストキャスティクス」です。

チャート分析法 ストキャスティクス

ストキャスティクスとは

ストキャスティクスとは

株価の

売られ過ぎ

買われ過ぎ

判断する指標の一つで

一定期間の価格のレンジの中で

直近の終値が相対的に

どこに位置するかを見ます。

 

ストキャスティクスの種類

ストキャスティクスは3つの線で

構成されています。

・%K

・%D

・%SD

 

%Kは一定期間における

最高値から最安値までの範囲の中で

直近の終値がどの位置にあるかを見る指標です。

 

%Dは%Kを移動平均化し動きを平滑化した指標です。

 

SLOW%Dは、%Dを一定期間(一般的に3日間)平均化した指標です。

 

それぞれの求め方は

%K=(C-L5)÷(H5-L5)×100(%)

C:直近の終値

L5:期間5日間の最安値

H5:期間5日間の最高値

 

%D=(H3÷L3)×100(%)

H3:(C-L5)の期間3日間の合計

L3:(H5-L5)の期間3日間の合計

H:期間5日間の最高値

 

%SD=期間3日間の%D÷3

で求めることができます。

すなわち数値が0~100の間で推移します。

 

ストキャスティクスの種類は

動きの速い「ファースト」(%K・%D)

動きの緩やかな「スロー」(SLOW%D)があります。

 

設定方法

ファーストの場合

→SD線を1

スローの場合

→SD線を3

に設定します。

 

ストキャスティクスの使い方

ボックス相場のような一定のレンジ内の

価格変動や相場のトレンド転換時

非常に明確なサインを発します。

 

チャート上では先行する%K線と

%Kを移動平均化することにより

遅行する%D線の動きが異なる2本の線を表示します。

 

その水準やクロスの仕方から

相場の転換点や買われすぎ、売られすぎの

売買タイミングを探すことを目的とします。

 

SLOW%Dは、遅行性がありますが

%Kと%Dよりダマシが少ないのが特徴です。

 

大幅な値動きをする相場の場合

上下に張り付いてしまい役に立たなかったり

%Kと%D線の動きは早く

ダマシが発生しやすいため

よりゆったりとした動きをするSLOW%Dを

使用するとダマシを少なくすることができます。

 

使用期間

期間は9日間が一般的ですが

投資スタンスによって変化させて使用します。

日足   9日 25日
週足   9週 13週

ベースは上記した通りです。

 

売買ポイント

こちらではストキャスティクスの

売買ポイントについて

説明します。

 

①買われ売られすぎポイント

②クロスポイント

③ダイバージェンスの発生

大きく3ポイントに分けて考えることができます。

ひとつずつ解説していきます。

 

①買われすぎ売られすぎポイント

一般的に%Kと%Dが

20%もしくは30%以下

売られ過ぎ

%Kと%Dが

80%もしくは70%以上

買われ過ぎ

とされています。

 

このポイントに差し掛かった時に

逆張り

を行うことです。

 

しかしこの場合

さらに上に上がり続けたり

さらに下に下がり続けたりする場合が

あるので注意が必要です。

ストキャスティクス 買われすぎ売られすぎ

この場合〇下部分が90をタッチ後下げています。

90に逆張りを入れておけばよかったことがうかがえます。

 

②クロスポイント

二つ目は%K、%D、%SDの

いずれかのクロスポイントを

売買シグナルとすることです。

・%Dと%SDのクロス

%Dが%SD下から上抜けで

買いシグナル

%Dが%SD上から下へ抜ければ

売りシグナル

 

・%Kが%Dとクロス

%Kが%Dを上抜ける時

買いシグナル

%Kが%D下抜けする時

売りシグナル

ととらえることです。

ストキャスティクス クロス

K線が青色 D線が赤色です。

〇したところはK線が上抜けしてます。

 

③ダイバージェンス

「ダイバージェンス」は

価格推移とストキャスティクスの

逆行現象をとらえて

逆張りで仕掛ける方法です。

トレンドの転換期に起こることが多く

そこに合わせた

逆張りが有効です。

 

ストキャスティクスの注意点

どのような指標にも言えることですが

注意点があります。

①ストキャスティクスだけで仕込み切らない

②明確なトレンドにおいて効果を発揮しない

→オシレーター系指標はトレンドに弱いです。

 

まとめ

・直近の終値を相対的に表す

 

・三つの線と二つの種類

動きの速い「ファースト」(%K・%D)

動きの緩やかな「スロー」(SLOW%D

 

・売買ポイントは3ポイント

①買われすぎ売られすぎポイント

②クロスポイント

③ダイバージェンスの発生

 

・注意点は2ポイント

①ストキャスティクスだけで仕込み切らない

②明確なトレンドにおいて効果を発揮しない

 

読んでいただきありがとうございました。

 

何度も言わせていただいていますが

複数のテクニカル指標を

利用してください。

これだけはshutonとの約束です。

 

違う記事もぜひ読んでください。

 

 

 

 

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