チャート分析法 ボリンジャーバンド編

チャート分析法ボリンジャーバンド編 チャート分析

みなさんこんにちは。shutonです。チャート分析法ボリンジャーバンド編へようこそ。

ボリンジャーバンドというテクニカル指標があります。

どの相場に置いても

「この価格まで行く可能性はないだろう」

「この価格にはいきそうだな」

と思ったことはありませんか?

ボリンジャーバンドはこの価格推移の可能性を示したものとなります。

では本編にいきます。

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドは1980年頃にジョン・ボリンジャー氏が考案したテクニカル指標です。

 

銘柄の勢い

 

反転の目安

 

相場の方向感

 

を確認するのに適したテクニカル指標です。

一定期間のデータの標準偏差(シグマ=σ)を算出し、

移動平均線に対してシグマの1~3倍を加算したものを

ボリンジャーバンドの+1σ~+3σ

移動平均線に対して減算したものを

ボリンジャーバンドの-1σ~-3σとして表示します。

株価の値動きが激しくなるとバンド幅が拡大、

値動きが小さくなるとバンド幅が縮小する傾向にあります。

ボリンジャーバンドは

ボリンジャーバンド = x日の移動平均 ± x日の標準偏差 × y

でボリンジャーバンドが求めることができます。

ややこしいですよね。はい。覚えなくていいです。覚えるべきはここで出てくる値が何を示すかです。

y=1の場合、

ボリンジャーバンドの±1σ

y=2の場合、

ボリンジャーバンドの±2σ

y=3の場合、

ボリンジャーバンドの±3σ

を表します。
※移動平均線及び標準偏差に用いる期間は9日、20日、25日などが用いられています。

ボリンジャーバンドはこのバンド内で推移する確率を網羅的に把握できる指標なのです。

ボリンジャーバンドの

±1σの範囲内に収まる確率

約68.3

±2σの範囲内に収まる確率

約95.4%

±3σの範囲内に収まる確率

約99.7%

このようにボリンジャーバンド内での価格推移をほぼ100%網羅するのです

ソース画像を表示

図の通りですね。

価格推移のほとんどがボリンジャーバンド内を推移するはずなので

バンド内にローソク足がないのであれば

「買われすぎ」「売られすぎ」

のサインとなります。

ボリンジャーバンドの動き方

ボリンジャーバンドは基本的な動き方が3つあります。

  • スクイーズ:幅が狭くなる

 

  • エクスパンション:幅が上下に広くなる

 

  • バンドウォーク:±2σラインに沿って株価が上昇または下落する

 

スクイーズ

スクイーズは株価が収縮し、値動きが小さいという性質があります。

次の相場に向けエネルギーをためていると考えてください。

トレンドの転換期が近づいている証拠です

初心者の方にはこの相場は静観することをおすすめします。

ボリンジャーバンド スクイーズ

 

上の図の丸の部分ですね。

実際スクイーズの形成後相場には大きな動きが生まれていることがわかると思います。

 

エクスパンション

ボリンジャーバンドが両側に大きく広がった部分を指し、英語では「拡張」という意味があります。

スクイーズのあとに起こる現象で、上下に大きな動いをもたらします。

スクイーズのまま上下に動く場合、弱いトレンドを示し不安定なトレンドを示します。

エクスパンションになった状態のトレンドを確認し、トレードすることをおすすめします。

 

エクスパンションの開き具合から

 

強い上昇トレンドが確認できた場合は、

その開き始めが買いサイン

 

強い下落トレンドが確認できた場合は、

その開く初めは売りサイン

ボリンジャーバンドのエクスパンション

上の図の丸で囲んだところが

エクスパンションとなっています。

 

バンドウォーク

エクスパンション後、

2σラインの縁に沿って株価が上昇

もしくは下落していく状態

をバンドウォークと呼びます。

 

バンドウォークはとても強いトレンドを持っています。

株価が±2σのラインにかかっている状態は

買われ過ぎや売られ過ぎのサインになります。

 

そのため、いずれ大きく反発することが予想できます。

下降トレンドでバンドウォークが発生した場合

いずれ大きな反発が見られるようになります。

そこは買いシグナルですので、ぜひバンドウォークにご注目ください。

 

ボリンジャーバンドのバンドウォーク

上の図の丸で囲んだところがバンドウォークです。

2σ、3σに沿って価格が推移していることがわかると思います。

 

ボリンジャーバンドを使った売買ポイント

ボリンジャーバンドの実際の使い方について説明します。

 

①支持線・抵抗線として利用する

ボリンジャーバンドはそれ自体が

支持線、抵抗線

として影響することが多くあります。

抵抗線、支持線としてボリンジャーバンドを見ることによって

売買ポイントを見出すことができます。

 

主なポイントはシグマと重なるポイントです。

±のシグマをそれぞれ抵抗線支持線とすると、

その中をレンジ相場と考えることもできます。

移動平均線と組み合わせるとよりよい効果が見込まれます。

 

②トレンドフォロー

バンドウォークを利用した方法です。

値動きにトレンドが発生している場合、

中心線と±2σライン、あるいは±1σラインと±2σラインの間で上下動を繰り返しながら、

レートが上昇(下降)していくことがあります。

 

素直にバンドウォークに乗っていくという方法です。

最初からバンドウォークに初めから乗るのは難しいので

押し目を待ってから売買することをおすすめします。

 

中央の移動平均線や±1σでトレンド方向に反転した時が、

押し目買い

戻り売り

エントリータイミングです。

 

しかし、2σ以上は買われすぎ売られすぎのポイントなので反発する可能性は高いです。

トレンドと反対方向にローソク足が進み、移動平均線を割り込めばトレンドは終了です。

 

③カウンタートレード(逆張り)

上下バンドに価格が到達もしくは接近した地点が売買サインです。

目安としては±2〜3σでエントリーすることがほとんどです。

 

ボリンジャーバンドの上バンドにレートが到達した時

売りポジションを持つ、もしくは買いポジションを手仕舞いします。

ボリンジャーバンドの下バンドにレートが到達した時

買いポジションを持つ、もしくは売りポジションを手仕舞いします。

 

④ブレイクアウト

レンジ相場の考え方にブレイクアウトという考え方があります。

レンジを超えそうな動きになると大きく価格が推移するというものです。

 

ボリンジャーバンドではスクイーズからエクスパンションになるときの考え方を利用した方法です。

スクイーズからエクスパンションへブレイクしたときと

同じトレンドに乗る方法です。

最初からスクイーズのレンジの外側に指値を置く方法もあります。

 

ボリンジャーバンドの注意点

ボリンジャーバンドは有用ですが、

いくつか注意点があるのでお伝えします。

 

①σの過信

シグマを過信しすぎることはよくありません。

あくまで99.7%の範囲内だということを理解してください。

過去のデータから将来全ての推移がわかることはありません。

過信しすぎることは価格の予想の目線を

相場と離れたものにする可能性があります。

 

②エントリーポイント

ボリンジャーバンドは逆張りでのトレードが主です。

しかしボリンジャーバンドを利用したエントリーポイントは

急激な変化が起こりやすいです。

そのため、方向が逆に進んでしまった場合、

トレンドは崩壊、大きな損失を被る可能性があります。

 

例:+2σにタッチ→売りエントリー

→バンドウォークを発生→3σタッチ

大きな損失を被る。

 

まとめ

  • バンドの±3σに97%を網羅

 

  • スクイーズ、エクスパンション、バンドウォーク

 

  • ボリンジャーバンド自体がエントリーポイントになる

 

  • 過信しすぎると損失を被るときがある

 

ボリンジャーバンドは大変便利な指標です。

バンド内でほぼすべての価値推移を把握することができます。

ボリンジャーバンドには±1σ、±2σ、±3σの3種類がありますが、

±2σの範囲内に株価が95%推移しているので、

±2σのラインが一般的に使われています。

 

しかし

 

移動平均線との関係

トレンドの確認

バンドウォークの形成

 

など多くのことを考慮してエントリーしなければ、

大きな損失を被ることにもつながります。

 

ここまで読んでいただきありがとうございました。

コメントお待ちしています。

 

 

 

 

 

 

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